2022烟台农商行招聘考试题库资料：金融测试题（51）

烟台中公教育 2021-09-17 13:46:33 中公在线咨询

风险控制

风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

1.风险分散

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。通常银行采用限额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为 1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。

根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人。

2.风险对冲

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

3.风险转移

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。

风险转移可分为保险转移和非保险转移。保险转移是指为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。非保险转移是指担保和备用信用证等为投资者管理信用风险提供了类似期权合约的工具，将风险合法转移给第三方。同时，金融市场还创造了类似于保险单的期权合约，使投资者可以采取风险转移策略来管理利率、汇率和资产价格波动的风险。

4.风险规避

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场带来的风险，即不做业务，不承担风险。风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。

5.风险补偿

风险补偿主要是事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。对于那些无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

【例题】以下不属于银行风险转移的是()。

A.银行将信贷资产证券化

B.银行购买信用违约保险

C.银行接受备用信用证

D.银行向不同国家企业发放贷款

【答案】D。

【解析】风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险

转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。保险转移是指商业银行通过购买保险将风险转移给承保人。非保险转移指的是通过担保、备用信用证等将信用风险转移给第三方。银行向不同国家企业发放贷款属于商业银行的风险分散措施。